은행들, 이자수익 정체 속 ‘소상공인 리스크’ 확대…정밀 신용평가 절실

은행들이 1분기 이자이익의 정체를 겪고 있는 가운데 소상공인 상환 능력은 점차 약화되고 있다. 이에 따라 은행권에서 소상공인에 대한 신용평가를 정밀히 해야 할 필요성이 더욱 커지고 있다.

23일 금융감독원에 따르면 1분기 국내은행의 이자수익은 14조8000억원으로 전년 동기 대비 0.8% 감소했다. 이자수익은 지난해 1·2·4분기 14조9000억원, 3분기 14조6000억원으로 변동폭이 크지 않다.

이자수익자산은 전년 1분기 3222조3000억원에서 올해 1분기 3393조9000억원으로 5.3% 늘었지만, 순이자마진(NIM)은 1.63%에서 1.53%로 0.10%포인트 하락해 실질 수익성은 악화됐다.

소상공인을 포함한 중소기업의 연체 위험은 빠르게 현실화되고 있다.

3월 말 기준 국내은행의 중소기업 대출 연체율은 0.76%로, 전년 동기 대비 0.18%포인트 상승했다. 개인사업자 대출 연체율 역시 0.71%로, 전년 동기 대비 0.17%포인트 올라갔다. 은행이 연체채권을 집중 정리하는 분기 말에도 이 같은 상승세가 나타났다는 점은 구조적 리스크 신호로 볼 수 있다.

그 배경에는 소상공인의 수익성 악화가 자리하고 있다. 한국신용데이터의 ‘2025년 1분기 소상공인 리포트’에 따르면, 조사 응답자 중 56.8%가 전년 동기 대비 순이익이 감소했다고 답했다. 매출 증가율은 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있으며, 고정비인 임차료와 인건비가 지속 상승해 수익 구조에 부담을 주고 있다고 파악됐다.

이러한 흐름 속에서 은행권은 ‘정교한 신용평가’ 필요성을 절감하고 있다. 단순히 과거 거래 기록이나 담보 중심의 평가로는 리스크를 걸러내기 어렵기 때문이다.

대출 전 변별력이 중요해지면서 위험은 줄이고 포용은 넓히는 평가 체계를 얼마나 잘 설계하느냐가 은행 본업의 경쟁력이 될 것으로 보인다. 정교한 평가 없이 대출을 늘리면 연체로 이어지고, 보수적으로만 대응하면 건전한 차주도 배제돼 수익이 줄 수 있다.

이에 따라 시중은행들은 각각 차별화된 방식으로 비금융 데이터를 활용한 신용평가 체계를 도입하고 있다.

국민은행은 알뜰폰 서비스 KB리브모바일을 통해 얻은 통신 관련 자료를 활용한 대안신용평가모델을 개발했다. 신한은행은 공공배달 플랫폼 ‘땡겨요’를 통해 매출·회전율·고객수 등 실시간 영업 데이터를 확보하고 이를 여신 심사에 연동하는 구조를 운용 중이다.

하나은행은 하나금융융합기술원과 인공지능(AI) 기술을 활용한 기술력 기반 ML 모형을 개발해 기업평가를 실시하고 있다. 기술사업화 역량과 특허 등을 포함한다. 우리은행은 기업신용평가모형 개선을 위한 컨설팅 작업을 진행하고 있다.

금융당국도 이러한 평가 고도화를 통한 자금의 원활한 흐름에 집중하고 있다.

금융감독원 관계자는 “대내외 불확실성 지속 시에도 은행이 본연의 자금중개 기능을 충실히 수행할 수 있도록 충분한 손실흡수능력 확충을 지속 유도할 계획“이라며 “은행권에 연체우려 차주에 대한 채무조정을 적극 유도하겠다”고 밝혔다.