우리금융지주의 아킬레스건, 내부통제와 자본적정성

금융감독원이 우리금융지주를 비롯한 주요 금융권에 대한 정기검사 중간 결과를 4일 발표한다. 우리금융지주의 아킬레스건인 ‘자본적정성’과 ‘내부통제’를 면밀히 들여다보는 것으로 결과에 따라 비은행 포트폴리오 강화 전략에 큰 전환점을 맞이하게 될 것으로 보인다.

금융권에 따르면 금감원은 4일 우리·KB·NH금융과 신한금융투자, 토스뱅크 등에 대한 ‘2024년 주요 금융지주 및 은행의 검사결과’를 발표한다. 종합평가 등급까지 나올 가능성은 미미하나 중간점검을 토대로 종합평가가 이뤄질 것으로 보여 우리금융에게는 중요한 기점이 될 전망이다.

만약 종합평가 3등급이 나오면 ‘자회사 편입 승인 심사 시 2등급 이상’이라는 요건을 충족하지 못해 동양생명과 ABL생명 자회사 편입 인가를 받지 못할 가능성이 높다.

은행 경영실태평가 세부평가 항목을 규정하고 있는 금융지주회사감독규정에 따르면 내부통제를 비롯한 리스크관리와 자본적정성 등의 재무상태가 주요 평가 대상이다. 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생이 미치는 영향이 크다. 내부통제는 별도 평가항목으로 분리하고 15%의 비중을 둔다.

우리금융지주는 2021년 이후 3년간 5대 금융그룹 중 금융사고 금액이 가장 컸다. 총 사고금액은 5996억원인데 우리금융만 1498억원이다. 모두 순이익 95%를 담당하는 우리은행에서 일어났다.

또한 지난해 손태승 전 우리금융지주 회장이 주축이 된 친인척 부당 대출 사건이 알려지면서 이복현 금감원장이 ‘매운맛 검사’를 예고하기도 했다. 사건 규모는 초기 350억원으로 알려졌지만 420억원으로 늘었고 지난달 31일에는 517억4500만원으로 불었다. 자기자본 대비 손 전 회장 관련 횡령액 비율은 기존보다 3.3배 높아졌고 자기자본 대비 혐의 발생 비율도 0.06%에서 0.19%로 높아졌다.

다만 우리금융은 내부통제 강화를 위한 여러 노력을 진행 중이다. 우리금융연구소의 진두지휘로 컨설팅 작업을 전체 그룹사에 적용하고 있으며 윤리경영실도 신설해 전사 직원들의 윤리 교육을 담당하고 있다.

자본적정성에서도 우리금융지주는 금융지주사 평균치에 못 미치는 수준이다. 보통주자본비율(CET1)을 높이려면 우리금융그룹의 구조적 문제부터 해결해야 한다. 비은행 포트폴리오를 제때 강화하지 못해 사업의 다양성을 확보하지 못한 점이 주요 원인이기 때문이다.

보통주 자본비율은 손태승 체제에서도 비슷한 수준으로 유지돼왔다. 2021년 10%대에서 2021년 11%대로 올라왔고 12%까지 상승했으나 소폭 하락했다.

지난해 3분기 기준으로 보통주자본비율은 11.96%로 KB금융 13.8%, 신한금융 13.13%, 하나금융 13.17% 보다 약 1% 이상 낮다. 만약 보험사를 인수할 경우 0.06%p 하락할 것으로 추산된다. 우리금융지주는 이후 그룹사 시너지 효과로 순이익이 증대되며 지표가 개선될 것으로 기대하고 있다.

우리금융은 오는 8월 말까지 두 생명보험사 인수를 마무리 짓기로 계약했다. 당국 불승인 등으로 기한 내 인수가 불발되면 중국 다자보험그룹과 체결한 주식매매계약(SPA) 인수가액 1조5493억원의 10%인 계약금 약 1550억원을 날리게 된다.